チューリッヒの今後の動き

こうした場合、バブル全盛時の貸出資産増強が大目標であった時代には支店長の意見が通ることが多かったと思われる。
しかし今後、市場リスク管理と同じように信用リスクの管理・評価を集中的に行うようになれば、そんな方法はもう許されないかもしれない。 そこで支店長が行うべきことは必要スプレッドの0.5％の確保であり、それにより銀行全体の貸出ポートフォリオのバランスや整合性が保たれるのである。
今度は、それに従ってＸ支店とＹ支店で、同じ程度の信用リスクをもつ貸出先に同条件でそれぞれ融資を行ったとしよう。 仮にＸの取引先は倒産して回収不能になり、Ｙのほうは何事もなく回収できたとする。

従来なら結果責任でＸ支店長は責めを問われるが、このやり方では理屈のうえではあくまで、責めは必要スプレッドを設定したリスク管理部門が負うことになる。 損失が生じた実績に対して必要なスプレッド（例えば当初100の価値をもつ貸出の評価は、債務者の信用状況や担保の評価などによって100からゼロまでの間を変化する。
それなら株式や債券、為替といった市場性資産のもつ市場リスクを管理する手法が、貸出の信用リスクの管理にそのままあてはめられるはずだ。 信用リスクも一種の確率分布を使って管理し、市場リスクと同じように、どの程度の確率でどれくらい損失を被るリスクにさらされているかを把握したうえで、必要な対策をとればよいということになる。
しかし、現実には個別の貸出先の信用リスクを把握し定量化する方法が大きな課題になる。 ちなみに都銀の貸出先数は、第一勧銀を例にとれば法人だけでも約10万社強に及ぶ。
どこまでタイムリーかつ正確に経営状況を把握できるか。

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